株のスクリーニング条件を考えてみる[ミネルヴィニサーチ] ver.β(日本株)

皆さんはどんな条件でスクリーニングしていますか?

こんにちは、たけさんです。前述の質問、いかがでしょうか?PER?PBR?割安、成長株、色々と方法があると思います。

最初の頃は他人様のブログやらなんやらで調べていました。さらに勉強していくと著名な投資家の手法に興味がわいてきました。

取りあえず今回はトレンドテンプレートという分かりやすい条件があるマーク・ミネルヴィニ氏の手法を真似て作ってみました。

相変わらず文字ばっかりの読みにくいブログなのはご了承ください…

目次

(スポンサーリンク)

諸注意

今回の条件はあくまでもミネルヴィニ氏の条件とは似て非なるものです。同じじゃないと参照する価値を見いだせない方は回れ右でお願いします。

スクリーニングについてはSBI証券のスマホアプリによるサーチになります。ブラウザでもできるかは検証していません。証券口座としてはSBI証券、SBIモバイル証券、楽天証券、マネックス証券を持っていますが単元未満株を主戦場としている兼ね合いでSBI証券一択です。よって他証券会社でも同じことを出来るかは調べていませんのでご了承ください。

投資活動は自己責任でよろしくお願いします。

今回の条件はあまり初心者向けではありません。どちらかというとハイリスク・ハイリターンな部類ものです。取り扱いは要注意、ロスカットは必須と思っていた方がいいです。

サーチ条件

ではまずミネルヴィニ氏のトレンドテンプレートについて。

・現在の株価が150日(30週)と200日(40週)の移動平均線を上回っている。
・150日移動平均線は200日移動平均線を上回っている。
・200日移動平均線は少なくとも1か月上昇トレンドにある。
・50日(10週)移動平均線は150日移動平均線と200日移動平均線を上回っている。
・現在の株価は50日移動平均線を上回っている。
・現在の株価は52週安値より少なくとも30%高い。
・現在の株価は52週高値より25%以内にある。
・レラティブストレングスのランキングは70%以上、望ましくは80%以上。

条件を完全に一致させるのは難しい、というか不可能ですがそれっぽいのはできそうですし自分で使ってみた感じでは十分に使えそうです。

では具体的な条件を書いていきます。ちなみに名前は自分が適当に考えたものです。

ミネルヴィニサーチ(短期型)

サーチの条件は基本的に週足ベースになります。短期型は3か月前からの株価騰落率で判断しています。

条件

  1. 株価騰落率(%)→3か月前15%以上
  2. 株価移動平均線乖離率①→52週1%以上
  3. 株価移動平均線乖離率②→26週3%以上
  4. 株価移動平均線乖離率③→13週-2%以上
  5. 過去52週安値からの上昇率→30%以上
  6. 過去52週高値からの下落率→-25~0%
  7. 売上高成長率(予)(%)→20%以上
  8. 経常利益成長率(予)(%)→20%以上
株価騰落率(%)

レラティブストレングスの代用です。株価が強いものは強いということで直近3か月(四半期決算1回分)での騰落率を使用しました。15%を大きくするとより噴き上げている銘柄をサーチ出来ます。下げる方はどちらかというとその他大勢に埋もれる方向に行くのでやめた方がいいでしょう。

移動平均線乖離率

上昇トレンドの銘柄をサーチするための基本条件です。26週と52週の下限値は取りあえず移動平均線より上にいればいいという感じの設定です。13週でマイナスを許容しているのは押し目を想定しているためになります。

52週安値と高値

トレンドテンプレートそのままです。ただ52週からの下落率は上昇トレンドの始まりをサーチすることを阻害しています。(IPO銘柄でもない限り上昇トレンドの始まりの山が52週高値近辺にあるとは思えない。)この辺からミネルヴィニ氏の手法は新高値を追うものの様に思えます。

売上成長率等

この辺は自由設定です。20%以上は成長株として最低これくらいという設定にしました。

評価

ミネルヴィニサーチ(短期型)はどちらかというと今現在の市場で盛り上がっている銘柄がサーチされるようです。

あとSBIのスクリーニングでは10個まで条件を設定できるのであとの2枠は自由にいじって下さい。(なくても可)

ミネルヴィニサーチ(中期型)

こちらも週足ベースです。短期型との違いは株価騰落率の期間の差になります。

条件

  1. 株価騰落率(%)→6か月前20%以上
  2. 株価移動平均線乖離率①→52週2%以上
  3. 株価移動平均線乖離率②→26週3%以上
  4. 株価移動平均線乖離率③→13週-2%以上
  5. 過去52週安値からの上昇率→30%以上
  6. 過去52週高値からの下落率→-25~0%
  7. ROE(%)→10%以上
  8. 経常利益変化率(%)→前年度比20%以上

評価

こちらは短期型に比べて株価騰落率が6か月で20%以上なので、緩やかな上昇トレンドをサーチするような感じにしています。あと同じ様な銘柄をサーチしてもしょうが無いので、ROEや経常利益変化率と少し毛色を変えてあります。この辺も自由設定ですね。

最後に

取りあえずスクリーニング条件を書いてみましたが、上昇トレンドの銘柄をサーチするのは移動平均線乖離率を使うとそんなに難しくないように感じました。むしろ本番はこれからで山登りの現在値は何合目なのか?(上値余地はどれくらい?)いつインするのかの方が難しいように感じます。(ただあほみたいに売買したおかげかインのタイミングは何となくは分かるようになりましたが…)

また業績関係は最低限に近いのでPERや業績推移なんかを銘柄分析でさっと目を通すのが無難です。あとチャートで価格帯別出来高なんかも上値を追うには見ておくといいかもしれません。

ミネルヴィニ氏の手法は自分が思うに

  • 基本的に新値追い
  • 業績(変化率)→山の高さ
  • テンバガーを狙うのではなく底値から2倍・3倍上がったところからさらに50%以上を狙う(上昇率が2~5倍とかになれば底値から4~10バガー)、ただしリターンの回収時間は早いと思われる。
  • 株価上昇に対して逆指値で最低限の利益を確保し予想を外したら即ロスカット。(上昇中に大きく押し目が発生して逆指値が発動してもインの条件が揃えば新たに入るだけ)

こんなところなんだろうなと思いました。

自分にとってもまだβ版なのでこれを参考に自分好みにいじってもらえれば幸いです。

ちなみに他にも出来高ウォッチ、成長割安株サーチ、オショーネシーサーチ(PSRバリュー)なども取りあえず作ってみましたが、この辺はまた機会があればということで…

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ
にほんブログ村

こちらも

たけさんのぐだぐだ株投資日記 - にほんブログ村

(スポンサーリンク)

目次
閉じる